Trong phân tích phương sai (ANOVA), giả thuyết H0 thường là gì?

• A. Tất cả các trung bình của các nhóm đều khác nhau.
• B. Ít nhất một trong các trung bình của các nhóm khác nhau.
• C. Tất cả các trung bình của các nhóm đều bằng nhau.
• D. Phương sai của các nhóm khác nhau.

Giá trị VIF (Variance Inflation Factor) bằng bao nhiêu thì cho thấy có đa cộng tuyến?

• A. VIF < 1
• B. VIF = 1
• C. VIF > 1
• D. VIF > 5 hoặc 10

Khi có hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) trong mô hình hồi quy, điều gì xảy ra?

• A. Các sai số độc lập với nhau.
• B. Các sai số có mối tương quan với nhau.
• C. Phương sai của sai số không đổi.
• D. Các sai số có phân phối chuẩn.

Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó thực sự đúng.
• B. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó thực sự sai.
• C. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó thực sự sai.
• D. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó thực sự đúng.

Phương pháp nào có thể được sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity)?

• A. Kiểm định t.
• B. Kiểm định chi bình phương.
• C. Kiểm định Breusch-Pagan.
• D. Phân tích phương sai (ANOVA).

Hệ số góc (slope) trong mô hình hồi quy tuyến tính biểu diễn điều gì?

• A. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.
• B. Sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng thêm một đơn vị.
• C. Độ lệch chuẩn của các sai số.
• D. Tổng của các sai số bình phương.

Điều gì xảy ra khi thêm nhiều biến độc lập vào mô hình hồi quy tuyến tính?

• A. Hệ số xác định (R-squared) luôn giảm.
• B. Hệ số xác định (R-squared) luôn tăng.
• C. Hệ số xác định (R-squared) có thể tăng hoặc giảm.
• D. Không có ảnh hưởng đến hệ số xác định.

Hậu quả của đa cộng tuyến (multicollinearity) là gì?

• A. Ước lượng hệ số hồi quy trở nên ổn định hơn.
• B. Khó khăn trong việc diễn giải ý nghĩa của các hệ số hồi quy.
• C. Hệ số xác định (R-squared) giảm đáng kể.
• D. Sai số chuẩn của các hệ số giảm.

Hệ số chặn (intercept) trong mô hình hồi quy tuyến tính biểu diễn điều gì?

• A. Sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng thêm một đơn vị.
• B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.
• C. Độ dốc của đường hồi quy.
• D. Sai số chuẩn của mô hình.

Mức ý nghĩa (significance level) α thường được sử dụng trong kiểm định giả thuyết là bao nhiêu?

• A. 0.1
• B. 0.01
• C. 0.05
• D. Tất cả các đáp án trên đều đúng, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Sai lầm loại II (Type II error) xảy ra khi nào?

• A. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó thực sự đúng.
• B. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó thực sự đúng.
• C. Bác bỏ giả thuyết H0 khi nó thực sự sai.
• D. Chấp nhận giả thuyết H0 khi nó thực sự sai.

Hậu quả của hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) là gì?

• A. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên không chệch.
• B. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên hiệu quả hơn.
• C. Các sai số chuẩn của các hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy.
• D. Hệ số xác định (R-squared) trở nên chính xác hơn.

Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

• A. Xác suất giả thuyết H0 là đúng.
• B. Mức ý nghĩa (significance level) của kiểm định.
• C. Xác suất quan sát được kết quả (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết H0 là đúng.
• D. Xác suất mắc sai lầm loại II.

Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?

• A. Độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến.
• B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.
• C. Sai số chuẩn của ước lượng.
• D. Mức ý nghĩa của mô hình hồi quy.

Giá trị của hệ số tương quan nằm trong khoảng nào?

• A. Từ 0 đến 1.
• B. Từ -1 đến 0.
• C. Từ -1 đến 1.
• D. Từ 0 đến vô cùng.

Khi nào thì nên sử dụng kiểm định t (t-test) thay vì kiểm định z (z-test)?

• A. Khi kích thước mẫu lớn (n > 30).
• B. Khi biết độ lệch chuẩn của tổng thể.
• C. Khi không biết độ lệch chuẩn của tổng thể và kích thước mẫu nhỏ (n < 30).
• D. Không có sự khác biệt, có thể dùng kiểm định nào cũng được.

Giá trị của hệ số xác định (R-squared) nằm trong khoảng nào?

• A. Từ -1 đến 1.
• B. Từ 0 đến vô cùng.
• C. Từ 0 đến 1.
• D. Từ -1 đến 0.

Độ mạnh của kiểm định (power of a test) là gì?

• A. Xác suất mắc sai lầm loại I.
• B. Xác suất mắc sai lầm loại II.
• C. Xác suất bác bỏ H0 khi H0 thực sự đúng.
• D. Xác suất bác bỏ H0 khi H0 thực sự sai.

Hệ số tương quan bằng 0 có nghĩa là gì?

• A. Có một mối quan hệ tuyến tính mạnh mẽ giữa hai biến.
• B. Có một mối quan hệ tuyến tính yếu giữa hai biến.
• C. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
• D. Có một mối quan hệ phi tuyến tính giữa hai biến.

Đa cộng tuyến (multicollinearity) là gì?

• A. Mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
• B. Mối quan hệ tuyến tính mạnh mẽ giữa các biến độc lập.
• C. Mối quan hệ phi tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
• D. Sự vắng mặt của mối quan hệ giữa các biến.

Trong hồi quy tuyến tính, mục tiêu là gì?

• A. Tìm đường thẳng phù hợp nhất với dữ liệu.
• B. Tìm đường cong phù hợp nhất với dữ liệu.
• C. Tìm mối quan hệ nhân quả giữa hai biến.
• D. Phân loại dữ liệu vào các nhóm khác nhau.

Khi nào thì nên sử dụng kiểm định ANOVA?

• A. Khi so sánh trung bình của hai nhóm.
• B. Khi so sánh trung bình của ba nhóm trở lên.
• C. Khi kiểm tra sự độc lập giữa hai biến định tính.
• D. Khi ước lượng khoảng tin cậy.

Điều gì xảy ra với độ mạnh của kiểm định khi kích thước mẫu tăng lên?

• A. Độ mạnh của kiểm định giảm xuống.
• B. Độ mạnh của kiểm định không thay đổi.
• C. Độ mạnh của kiểm định tăng lên.
• D. Không thể xác định.

Phương pháp nào có thể được sử dụng để kiểm tra đa cộng tuyến (multicollinearity)?

• A. Kiểm định t.
• B. Kiểm định chi bình phương.
• C. Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF).
• D. Phân tích phương sai (ANOVA).

Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity), điều gì xảy ra?

• A. Phương sai của sai số không đổi.
• B. Phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
• C. Các sai số độc lập với nhau.
• D. Các sai số có phân phối chuẩn.

Kiểm định hai phía (two-tailed test) được sử dụng khi nào?

• A. Khi chúng ta có kỳ vọng cụ thể về hướng của kết quả.
• B. Khi chúng ta chỉ quan tâm đến một hướng của kết quả (lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
• C. Khi chúng ta quan tâm đến cả hai hướng của kết quả (lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
• D. Khi kích thước mẫu lớn.

Khi nào thì chúng ta bác bỏ giả thuyết H0 trong kiểm định giả thuyết?

• A. Khi giá trị p lớn hơn mức ý nghĩa α.
• B. Khi giá trị p bằng mức ý nghĩa α.
• C. Khi giá trị p nhỏ hơn hoặc bằng mức ý nghĩa α.
• D. Không bao giờ bác bỏ H0.

Kiểm định một phía (one-tailed test) được sử dụng khi nào?

• A. Khi chúng ta không có bất kỳ kỳ vọng nào về hướng của kết quả.
• B. Khi chúng ta quan tâm đến cả hai hướng của kết quả (lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
• C. Khi chúng ta chỉ quan tâm đến một hướng của kết quả (lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
• D. Khi kích thước mẫu nhỏ.

Kiểm định chi bình phương (Chi-square test) thường được sử dụng để làm gì?

• A. So sánh trung bình của hai nhóm.
• B. Kiểm tra sự độc lập giữa hai biến định tính.
• C. Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình.
• D. Phân tích phương sai (ANOVA).

Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường điều gì?

• A. Mức độ biến động của dữ liệu.
• B. Mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
• C. Mức độ khác biệt giữa các nhóm.
• D. Mức độ quan hệ phi tuyến tính giữa hai biến.