Trong phân tích hồi quy, nếu bạn thêm một biến độc lập không liên quan đến biến phụ thuộc, điều gì có khả năng xảy ra với R-squared?

• A. R-squared sẽ tăng lên.
• B. R-squared sẽ giảm xuống.
• C. R-squared sẽ không thay đổi.
• D. Không thể xác định mà không có thêm thông tin.

Giả sử bạn có dữ liệu bảng (panel data). Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm soát các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian?

• A. Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects).
• B. Mô hình tác động cố định (fixed effects).
• C. Hồi quy OLS.
• D. Hồi quy logistic.

Trong mô hình ARIMA(p, d, q), 'p' đại diện cho gì?

• A. Bậc của thành phần trung bình trượt (Moving Average).
• B. Bậc của thành phần tự hồi quy (Autoregressive).
• C. Bậc của tích phân (Integrated).
• D. Phương sai của sai số.

Khi nào thì hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra trong mô hình hồi quy?

• A. Khi biến phụ thuộc có phương sai lớn.
• B. Khi các biến độc lập tương quan cao với nhau.
• C. Khi kích thước mẫu quá nhỏ.
• D. Khi mô hình hồi quy không tuyến tính.

Hiện tượng phương sai thay đổi (heteroscedasticity) xảy ra khi nào?

• A. Khi các biến độc lập tương quan với nhau.
• B. Khi phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
• C. Khi các sai số không có phân phối chuẩn.
• D. Khi mô hình hồi quy không tuyến tính.

Trong phân tích chuỗi thời gian, phương pháp làm trơn hàm mũ (exponential smoothing) phù hợp nhất khi nào?

• A. Khi chuỗi thời gian có xu hướng và tính mùa vụ.
• B. Khi chuỗi thời gian không có xu hướng và tính mùa vụ.
• C. Khi chuỗi thời gian có chu kỳ dài hạn.
• D. Khi chuỗi thời gian có tính ngẫu nhiên cao.

Hàm liên kết (link function) trong hồi quy tổng quát hóa (GLM) dùng để làm gì?

• A. Liên kết các biến độc lập với nhau.
• B. Liên kết giá trị trung bình của biến phụ thuộc với tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập.
• C. Liên kết phương sai của biến phụ thuộc với các biến độc lập.
• D. Liên kết các phần dư với nhau.

Trong phân tích hồi quy, biến tương tác (interaction term) được sử dụng để làm gì?

• A. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến.
• B. Để mô hình hóa tác động kết hợp của hai hoặc nhiều biến độc lập.
• C. Để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi.
• D. Để làm mịn chuỗi thời gian.

Mục tiêu chính của việc phân tích chuỗi thời gian là gì?

• A. Xác định mối quan hệ nhân quả giữa các biến.
• B. Dự đoán các giá trị tương lai dựa trên các giá trị quá khứ.
• C. Ước lượng tác động của một chính sách lên một biến kinh tế.
• D. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm.

Trong phân tích phương sai (ANOVA), kiểm định F được sử dụng để so sánh cái gì?

• A. Phương sai giữa các nhóm với phương sai trong mỗi nhóm.
• B. Trung bình giữa các nhóm với trung bình tổng thể.
• C. Tần số giữa các nhóm với tần số mong đợi.
• D. Tỷ lệ giữa các nhóm với tỷ lệ tổng thể.

Giả sử bạn thực hiện kiểm định ANOVA và nhận được giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa (alpha). Bạn nên kết luận điều gì?

• A. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
• B. Có ít nhất một cặp nhóm có sự khác biệt đáng kể.
• C. Tất cả các nhóm đều có sự khác biệt đáng kể.
• D. Cần thực hiện thêm kiểm định để xác định nhóm nào khác biệt.

Nếu bạn nghi ngờ có hiện tượng phương sai thay đổi, phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục?

• A. Sử dụng biến giả.
• B. Sử dụng hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).
• C. Sử dụng hồi quy tuyến tính đơn giản.
• D. Loại bỏ các biến ngoại lệ.

Trong phân tích hồi quy, điều gì xảy ra nếu bạn có một biến giả (dummy variable) hoàn hảo (dummy variable trap)?

• A. Mô hình sẽ ước lượng chính xác hơn.
• B. Mô hình sẽ không thể ước lượng được (hoặc bị đa cộng tuyến hoàn hảo).
• C. Sai số chuẩn của các ước lượng sẽ giảm xuống.
• D. R-squared sẽ bằng 1.

Kiểm định F trong phân tích hồi quy được sử dụng để kiểm tra giả thuyết nào?

• A. Tất cả các hệ số hồi quy đều bằng không.
• B. Ít nhất một hệ số hồi quy khác không.
• C. Phương sai của sai số là không đổi.
• D. Các sai số có phân phối chuẩn.

Trong phân tích hồi quy logistic, biến phụ thuộc là loại biến gì?

• A. Biến liên tục.
• B. Biến rời rạc.
• C. Biến định tính (categorical).
• D. Biến thứ bậc.

Giả sử bạn có một mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản. Nếu bạn tăng kích thước mẫu (n) lên rất nhiều, điều gì sẽ xảy ra với sai số chuẩn của hệ số hồi quy?

• A. Sai số chuẩn sẽ tăng lên.
• B. Sai số chuẩn sẽ giảm xuống.
• C. Sai số chuẩn sẽ không thay đổi.
• D. Không thể xác định mà không có thêm thông tin.

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để làm mịn chuỗi thời gian và loại bỏ nhiễu?

• A. Phân tích hồi quy.
• B. Trung bình trượt (Moving Average).
• C. Phân tích phương sai (ANOVA).
• D. Phân tích tương quan.

Trong mô hình hồi quy, phần dư (residual) được định nghĩa là gì?

• A. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc.
• B. Sai lệch giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán của biến phụ thuộc.
• C. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
• D. Tổng bình phương các sai số.

Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ qua một biến quan trọng trong mô hình hồi quy?

• A. Các ước lượng hệ số sẽ không bị chệch.
• B. Các ước lượng hệ số có thể bị chệch.
• C. Sai số chuẩn của các ước lượng sẽ giảm xuống.
• D. R-squared sẽ tăng lên.

Điều gì xảy ra nếu các sai số trong mô hình hồi quy không có phân phối chuẩn?

• A. Các ước lượng hệ số sẽ bị chệch.
• B. Các kiểm định giả thuyết có thể không chính xác.
• C. R-squared sẽ giảm xuống.
• D. Mô hình sẽ không thể ước lượng được.

Phương pháp nào thường được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian trước khi xây dựng mô hình ARIMA?

• A. Kiểm định t.
• B. Kiểm định F.
• C. Kiểm định Dickey-Fuller.
• D. Kiểm định Chi-bình phương.

Kiểm định Wald thường được sử dụng để làm gì trong hồi quy logistic?

• A. Kiểm tra sự phù hợp tổng thể của mô hình.
• B. Kiểm tra ý nghĩa của từng hệ số hồi quy.
• C. Kiểm tra tính đa cộng tuyến.
• D. Kiểm tra tính phương sai thay đổi.

Kiểm định nào sau đây thường được sử dụng để thực hiện so sánh cặp sau khi kiểm định ANOVA cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm?

• A. Kiểm định t.
• B. Kiểm định Chi-bình phương.
• C. Kiểm định Tukey.
• D. Kiểm định F.

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm số lượng biến trong mô hình hồi quy và tránh hiện tượng quá khớp (overfitting)?

• A. Hồi quy Ridge.
• B. Hồi quy tuyến tính đơn giản.
• C. Hồi quy logistic.
• D. Phân tích phương sai (ANOVA).

Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?

• A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
• B. Phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.
• C. Độ lớn của tác động của mỗi biến độc lập lên biến phụ thuộc.
• D. Sai số chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy.

Độ lệch (bias) trong ước lượng xảy ra khi nào?

• A. Khi kích thước mẫu quá nhỏ.
• B. Khi giá trị trung bình của ước lượng khác với giá trị thực tế của tham số.
• C. Khi phương sai của ước lượng lớn.
• D. Khi các sai số có phân phối không chuẩn.

Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây mô tả sự biến động ngắn hạn và không đều đặn?

• A. Xu hướng (Trend).
• B. Tính mùa vụ (Seasonality).
• C. Chu kỳ (Cycle).
• D. Tính ngẫu nhiên (Irregularity).

Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (ACF) đo lường cái gì?

• A. Mối tương quan giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.
• B. Mối tương quan giữa các giá trị của một chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.
• C. Phương sai của chuỗi thời gian.
• D. Xu hướng của chuỗi thời gian.

Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra giả định nào trong mô hình hồi quy?

• A. Tính đa cộng tuyến.
• B. Tính phương sai thay đổi.
• C. Tính tự tương quan của các sai số.
• D. Tính chuẩn của các sai số.

Khi nào thì bạn nên sử dụng mô hình hồi quy Poisson?

• A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.
• B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.
• C. Khi biến phụ thuộc là biến đếm (count data).
• D. Khi biến phụ thuộc là biến thứ bậc.